Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an MitarbeiterInnen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling, Revision und Meldewesen, die mit Arbeiten rund um das Thema Eigenhandelsgeschäfte gemäß MaRisk befasst sind. Erfahrungen mit der Anwendung SimCorp Dimension sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Das Modul „Basis-Schulung“ ist speziell für SCD-Neueinsteiger konzipiert und vermittelt das für alle Bereiche notwendige SCD-Basis-Wissen, das notwendig ist um mit dem System sicher arbeiten zu können.

Lernziele:

Die TeilnehmerInnen sind mit dem Aufbau der Anwendung SimCorp Dimension vertraut und kennen die relevanten Workflows im System. Sie sind in der Lage, mögliche individuelle Problemstellungen zu lösen.

Inhalte

– Aufbau der Anwendung SimCorp Dimension

– Geschäftsstatuskonzept (Workflow)

– Geschäfte anzeigen, Echtbestand, Limite

– Relevante Einstellungen in SimCorp Dimension

– Gattungsdaten, Szenarien

– Relevante Berichte und Auswertungen

– Übungen

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension

Dauer:

1 Tag

Termine: (Durchführung Finanz Informatik)

18.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

06.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

17.06.2019 Sparkassenakademie Hannover

02.09.2019 Sparkassenakademie Dortmund

08.10.2019 Sparkassenakademie Landshut

04.11.2019 Sparkassenakademie Potsdam

Zielgruppe:

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Handel, die in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Revison können
optional teilnehmen

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen kennen den Workflow im Sinne der MaRisk im Rahmen von Handelsgeschäften und die Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension. Sie können Gattungsdaten anlegen und Geschäfte in SimCorp Dimension eingeben, Handelsgeschäfte simulieren sowie Limitauslastungen überprüfen.

Voraussetzung:

Der Besuch der Grundlagenschulung SimCorp Dimension ist Voraussetzung für die Seminarteilnahme. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und Praxiserfahrung im Bereich Handel.

Inhalte – spezieller Teil

– Gattungsdatenanlage anhand von Beispielen

– Erstellung von Vorlagen

– Eingabe von Geschäften (Aktien, Renten, Optionen, Futures, Zinsswaps, Geldmarkt- und Devisengeschäfte, WP-Repo/WP-Leihe)

– Simulation von Handelsgeschäften

– Überprüfung der Limitauslastung

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension

Dauer:

1 Tag

Termine: (Durchführung Finanz Informatik)

20.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

08.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

19.06.2019 Sparkassenakademie Hannover

04.09.2019 Sparkassenakademie Dortmund

06.11.2019 Sparkassenakademie Potsdam

Zielgruppe:

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Abwicklung, die
in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften
eingebunden sind.

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Revison
können optional teilnehmen.

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen kennen den Workflow im Sinne der MaRisk im Rahmen von Handelsgeschäften und die Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension. Sie können Handels- und Backofficegeschäfte abwickeln. Die Teilnehmer/-innen können die Gattungsdaten anlegen sowie die Handelskontrolle durchführen.

Voraussetzungen:

Der Besuch der Grundlagenschulung SimCorp Dimension ist Voraussetzung für die Seminarteilnahme. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und Praxiserfahrung im Bereich Abwicklung.

Inhalte – allgemeiner Teil:

– Überprüfung und Abwicklung diverser Geschäfte

– Erfassung von Backoffice-Geschäften

– Gattungsdatenanlage anhand von Beispielen

– Handelskontrolle (Marktgerechtigkeitsvorprüfung)

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension.

Dauer:

1 Tag

Termine: (Durchführung Finanz Informatik)

21.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

09.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

20.06.2019 Sparkassenakademie Hannover

05.09.2019 Sparkassenakademie Dortmund

07.11.2019 Sparkassenakademie Potsdam

Zielgruppe:

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Controlling/Risikocontrolling,
die in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind.

– Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Revison können optional teilnehmen.

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen sind vertraut mit dem Workflow im Sinne der MaRisk im Rahmen von Handelsgeschäften und der Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension. Sie können Limite pflegen und überwachen sowie den Value at Risk berechnen. Sie sind darüber hinaus in der Lage, Positionen zu simulieren.

Voraussetzungen:

Der Besuch der Grundlagenschulung SimCorp Dimension ist Voraussetzung für die Seminarteilnahme. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und Praxiserfahrung im Bereich Controlling.

Inhalte – spezieller Teil:

– Simulation von Geschäften

– Limitpflege/-überwachung

– Stichtags- und Periodenrechnung

– Szenarien

– Value at Risk(VaR)-Berechnung

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension.

Dauer:

1 Tag

Termine: (Durchführung Finanz Informatik)

19.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

07.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

18.06.2019 Sparkassenakademie Hannover

03.09.2019 Sparkassenakademie Dortmund

09.10.2019 Sparkassenakademie Landshut

05.11.2019 Sparkassenakademie Potsdam

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Innenrevision, die mit der Prüfung der Eigenhandelsgeschäfte gemäß MaRisk befasst sind.

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen können Fragen aus der Prüfungspraxis im Zusammenhang mit der systemseitigen Umsetzung innerhalb der Anwendung Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) beantworten. Dabei fließen die Fragen der internen Revision, der Prüfungsstellen sowie aus den Bundesbankprüfungen mit ein. Sie kennen die Lösungsmöglichkeiten und die

erforderlichen Prüffelder.

Inhalte:

Prüfungsrelevante Themen werden behandelt:

– Wertpapiere

– Handelsgeschäfte Marktpreisrisiken

– Kontrahenten und Emittentenrisiken

– Schnittstellen

– Finanzbuchhaltung

– Berichte

– Finanzbuchhaltung

– Jahresabschluss

Austausch der Teilnehmer zu fachlichen Fragestellungen mit der systemseitigen Umsetzung

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension.

Dauer:

1 Tag

Termine: (Durchführung Finanz Informatik)

22.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

10.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

21.06.2019 Sparkassenakademie Hannover

06.09.2019 Sparkassenakademie Dortmund

10.10.2019 Sparkassenakademie Landshut

08.11.2019 Sparkassenakademie Potsdam

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Controlling, die in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind und die Anwendung SimCorp Dimension bereits im Rahmen des Praxis- bzw. Parallelbetriebes kennengelernt haben.

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen sind vertraut mit den Funktionalitäten der Value at Risk (VaR)-Berechnung in der Anwendung SimCorp Dimension. Sie kennen die Funktionsweise des Backtestings, der Bewertung der Bestandspositionen und der Simulation von Szenarien in der Anwendung SimCorp Dimension.

Inhalte:

– VaR-Berechnungsmethodik und Umsetzung in SCD

– Grundlegende Einstellungen (Depots und Segmente)

– Anlage und Handhabung der Risikofaktoren

– Kursprofile und Bewertungsdefinitionen (Ermittlung des Zero-Szenarios)Kursarten

– Relevante Einstellungen an den Gattungsdaten

– Beschreibung der für die VaR-Berechnung notwendigen
Masken und Funktionen

– Vorgehensweise bei Neuemissionen (Mapping)

– Darstellung des VaRs in der Echtbestandsanzeige (arbeiten mit Risikofaktorauswahl und Risikofaktorszenario)

– Analyse des VaRs (Risikofaktorerträge, "Risikofaktor Toleranzdefinition", Vergleichsrechnung in Excel am Beispiel
einer Aktie/Fonds)

– Risikoaggregation

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension.

Dauer:

1 Tag

Termine:

26.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

14.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

02.07.2019 Sparkassenakademie Hannover

03.09.2019 Sparkassenakademie Potsdam

23.10.2019 Sparkassenakademie Landshut

12.11.2019 Sparkassenakademie Dortmund

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Controlling, die mit der Ermittlung der Handelsgeschäftsrisiken gemäß MaRisk befasst sind. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind:

– Betriebswirtschaftliche Kentnisse im Bereich

   MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement)

– Seminar "Risikocontrolling mit SimCorp Dimension SCD Risikomanagement"

– Praxiserfahrung im Bereich Controlling/Risikocontrolling

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen kennen die Modelle und Verfahren der Risiko- und Kennzahlenermittlung für die wichtigsten Finanzinstrumente und können diese in der Anwendung SimCorp Dimension praktisch umsetzen.

Inhalte:

Bewertung und Marktpreisrisikoermittlung
von Depot A- Beständen:

– festverzinslichen Renten

– Floatern

– Futures

– Devisentermingeschäften

– Swaps

– ausgewählten Optionen

Nachvollziehen von Ergebnissen/Kennzahlen mit Hilfe der Echtbestandsanzeige bzw. Stichtags- und Periodenberechnung

Stichtags-/Periodenberechnung:

– Beschreibung der Masken

– Erstellen individueller Berechnungen

– Kursprofil und Bewertungsdefinitionen

– Ermittlung der Spreads über die Echtbestandsanzeige

– Steuerung über die Gattungsdaten (Verwendung der Spreads)

– Arbeiten mit den Berechnungsergebnissen
(Filter und Erstellen von Suchbedingungen)

Marktdatenszenarien (Szenariosimulation):

– Szenarioarten

– Arbeiten mit Segmenten (Aktien und Fonds)

– Erstellen der Szenarien, Einbindung in die Berechnung

– Analyse der Szenarioergebnisse

Arbeiten mit den Online-Berichten B02 und B03
(Darstellung der Simulationsergebnisse)

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen im System SimCorp Dimension.

Dauer:

2 Tage

Termine:

27.+28.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

15.+16.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

03.+04.07.2019 Sparkassenakademie Hannover

04.+05.09.2019 Sparkassenakademie Potsdam

24.+25.10.2019 Sparkassenakademie Landshut

13.+14.11.2019 Sparkassenakademie Dortmund

Zielgruppe:

Die Schulung richtet sich an MitarbeiterInnen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling und Meldewesen, die regelmäßig Eingaben und/oder Abfragen in SimCorp Dimension vornehmen.

Lernziele:

Die Teilnehmer/-innen lernen wichtige Felder und Funktionen in der Anwendung SimCorp Dimension (SCD) zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflicht kennen. Ihnen werden unter anderem die Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeerfordernisse nach Basel III sowie für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode vermittelt. Anhand von Fallbeispielen sind Sie in der Lage, die notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen vorzunehmen. Die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung des europäischen Aufsichtsrechts (Transaktionsregister/EMIR) sind nicht Bestandteil dieser Schulung.

Inhalte:

Felder und Funktionen in SCD, die Einfluss auf die Anlieferung an das Meldewesen haben:

– Relevante Felder und Einstellungen auf den Gattungen, Depots, Partnern und in den Geschäftsmasken

– Instrumentbezogene Einstellungen für das Meldewesen

– Auswertungen mit den relevante Stichtags- und Periodenberechnungen und dem Echtbestand

Die neuen Erfassungsfelder in SCD:

– Für die Eigenkapital-Abzugspositionen gem. Basel III (COREP)

– Für die Meldung von Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken (inkl. Prozessbeschreibung)

Die Durchschaumöglichkeiten nach der Transparenzmethode:

– Notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen anhand von Fallbeispielen

– Diverse Stufen der Durchschau

– Zerlegung der Fonds im Fonds

– Die Positionspreispflege (Anteil am Fondsvermögen)

– Möglichkeit der Anrechnung eines Fonds auf den "Unbekannten Schuldner" aller Konstrukte

– Auswertungen zur Abstimmung mit dem Meldewesen

Methodik:

Interaktiver Fachvortrag und Diskussion

Dauer:

1 Tag

Termine:

29.03.2019 Sparkassenakademie Budenheim

17.05.2019 Sparkassenakademie Erfurt

05.07.2019 Sparkassenakademie Hannover

06.09.2019 Sparkassenakademie Potsdam

15.11.2019 Sparkassenakademie Dortmund